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負油價又爆“核威力”!兩家期貨公司穿倉,一家券商虧6億

2020-04-25 12:35:35 券商中國

  負油價又爆"核威力"!兩家期貨公司穿倉,一家券商虧6億!香港證監會緊急推五大措施抗風險

  長留

  4月24日下午,針對買賣原油期貨及ETF,香港證監會連發兩份勸誡函。

  根據披露信息顯示,在此次紐約油價5月份合約創下史上第一次負值之后,香港商品期貨經紀公司已有兩家出現穿倉!而兩只在香港掛牌跟蹤標普高盛原油指數的原油ETF,均出現大幅暴跌,最深跌幅高達85%。

  面對投資者出現的巨大損失,香港證監會在勸誡函中要求,商品期貨經紀公司采取5大措施,提高保證金水平,增設保證金緩沖額,只有收取充足的保證金后,才能為客戶開立新持倉。如客戶并不全面了解這些合約或沒有財政能力承擔潛在虧損,也不應為他們開立新持倉。

  對于管理原油ETF的公司,香港證監會提出,ETF的管理公司應該保持警覺,務求在極端市況下以符合投資者最佳利益的方式管理基金。此外,證監會亦提醒各公司在提供期貨ETF的交易服務時,應確保遵循操守規定。

  針對買賣原油期貨及ETF,香港證監會作出兩份勸誡函

  4月24日,香港證券及期貨事務監察委員會(簡稱香港證監會)發出兩份通函。一則是要求商品期貨經紀公司,提醒公司向買賣原油期貨客戶提示風險,收取充足保證金。如果客戶不全面了解潛在損失,便不應為他們開立新持倉。另一則通函則要求,ETF的管理公司保持警覺,務求在極端市況下以符合投資者最佳利益的方式管理基金。

  根據香港證監會發出通函顯示,要求商品期貨經紀行采取防范措施,管理買賣原油期貨合約的風險。香港證監會提醒經紀行,如客戶并不全面了解這些合約或沒有財政能力承擔潛在虧損,便不應為他們開立新持倉。鑒于香港的公眾假期將至,證監會亦敦促經紀行向客戶收取充足的保證金。

  對此,香港證監會行政總裁歐達禮(Mr Ashley Alder)表示:“原油市場近期經歷前所未見的波動,以致買賣原油相關金融產品的風險大幅飆升。各公司應審慎地管理有關風險,以保障投資者!

  同日,香港證監會發出了另一份通函,提醒ETF的管理公司保持警覺,務求在極端市況下以符合投資者最佳利益的方式管理基金。此外,證監會亦提醒各公司在提供期貨ETF的交易服務時,應確保遵循操守規定。

  香港證監會表示,近期,商品期貨市場波動加大,投資者可能在短時間內蒙受重大虧損,甚或損失全部投資資金,故在買賣這些產品時應審慎行事。

  香港證監會亦提醒投資者,如果以杠桿或保證金方式買賣金融產品(例如原油期貨及期權),有可能在短時間內被追繳大額的保證金?赡軙蚴袌鲎邉莶焕谄涑謧}而被強制平倉,可能要為任何超出其保證金存款的變現虧損負責。

  兩家期貨公司已穿倉,香港證監會要求增設保證金緩沖額

  當天,在香港證監會公告稱,發現有兩家商品期貨經紀行嚴重地(雖然短期)違反速動資金管理規定,原因是在海外原油期貨市場波動時,它們追繳保證金時未能收回大額的保證金。

  顯然,這兩家期貨公司已經出現了穿倉情況。針對這種情況,香港證監會要求,商品期貨經紀公司控制對客戶的風險,包括采取以下五項措施:

  一、及時監察并處理個別客戶的集中風險。

  二、審慎地設定客戶的交易限額及持倉限額,以確保有關限額與客戶的財政實力和交收往績,以及商號的財政資源相稱。

  三、審慎地為客戶訂立保證金規定,并考慮: (1) 將保證金規定調高至結算所或結算代理所要求的水平之上,以適當地反映當前市況,客戶的財政實力和交收往績,以及商號在支付結算所或結算代理就客戶持倉要求的追繳保證金(包括即日追繳保證金)方面的能力; (2) 增設保證金緩沖額,以涵蓋在假日及周末(尤其是長周末)期間未能向客戶收取額外保證金的風險。

  四、僅在收取充足的保證金后才為客戶開立新持倉。

  五、迅速向客戶收取未清償的追繳保證金。

  與香港期貨經紀公司穿倉一樣,全球電子交易先驅、盈透證券也出現了客戶穿倉行為。盈透證券公司表示,將被迫代表客戶結清清算所的融資追繳保證金,暫定損失達8800萬美元,折合人民幣6.22億元。

  步中行原油寶后塵,香港兩只原油ETF已經深度虧損

  除了兩家期貨公司穿倉之外,市場還傳聞韓國三星集團旗下兩款掛鉤WTI原油期貨的ETF也未能平倉所有的5月合約,可能觸發多頭結算巨虧與交割風險。

  4月21日,在香港掛牌的原油ETF產品之一的三星標普高盛原油ER期貨ETF發布公告。管理該基金的三星資產運用(香港)有限公司稱,該基金將出售所持全部6月原油期貨合約,并購買9月合約。它同時警告,在“最壞情況”下,該基金的資產凈值可能會跌至零,而投資者可能會損失“全部投資”。根據彭博計算,這相當于賣出大約20000份6月合約。

  統計顯示,在該公告發布之后的第二個交易日,該ETF跌幅達到了46%。目前該原油ETF總資產規模為34.2億港元,年內至今跌幅已經達到了85%。目前,報價1.92。該ETF主要跟隨標普高盛原油額外回報指數。

  此外,香港掛牌的原油ETF產品還有一只——未來資產標普原油期貨增強型 ER ETF,簡稱FGX原油。今年年內跌幅64.97%,資產規模為1.3億港元。該ETF主要掛鉤標普高盛原油增強額外回報指數。

  顯然,從上市兩只原油ETF來看,反映金融市場應對負油價風險的反應速度明顯不夠快,而投資者對于掛鉤WTI原油期貨類銀行理財產品的真實風險了解不深。

  所以,香港證監會發出了勸誡函中,提醒ETF的管理公司保持警覺,務求在極端市況下以符合投資者最佳利益的方式管理基金。此外,證監會亦提醒各公司在提供期貨ETF的交易服務時,應確保遵循操守規定。

(編輯:董文博)
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